Prof Dr. R. Kree Sommersemester 2002
Dr. A. Hartmann Präsenzübungen 2, 17.4.2002
Übungen zur Thermodynamik und Statistik
Dieses Präsenzübungsblatt steht nochmal ganz im Zeichen von C Programmierung
und Zufallszahlenerzeugung. Wenn Sie sich trotz C Kurs noch nicht ganz
sicher fühlern, nutzen Sie die Präsenzübung um Fragen zu stellen.
Wie auch schon bei Blatt 1, sind die Programme von Blatt 2 leichte
Modifikationen des in der Präsenzübung besprochenen Programms, sollten
daher also keine große Schwierigkeiten bereiten.
Aufgabe 3: (Monte Carlo Integration)
Gegeben sei eine Funktion , die im Intervall
nicht-negativ und beschränkt sei. Sei
das Maximum der Funktion.
- Seien Zufallsgrößen, die in und
gleichverteilt sein. Wie sehen die Dichten und
aus?
- Sei nun . und
. (mit für und sonst.)
Was ergibt sich für den Erwartungswerte ,
und für die Varianz Var() = ?
- Sei nun und .
Wie lautet
und was ergibt sich für ?
- Erstellen Sie ein kurzes C Programm, das das Integral
nährungsweise
für obige Funktion durch Erzeugung von jeweils
Zufallszahlen ausrechnet, die gemäß und
verteilt sind.
Das Programm soll in der folgenden Form aufrufbar
sein:
integrate <N> <y0>
Das Programm sollte und den Wert des Integrals
ausgeben.
- Angenommen, Sie lassen das Program fur für jeweils
laufen. Was würden Sie beobachten und wie erklären
Sie es sich?
- Wie müssten Sie das Programm abändern um die Fläche des
Einheitskreises (also ) nährungsweise zu berechnen?
Diese Beschreibung in PostScript
hartmann
Fri Apr 12 17:49:22 CEST 2002